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上交所12月14日将开展沪深300ETF期权业务全网测试

admin未知
上交所消息，上交所定于12月14日(周六)联合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，组织开展沪深300ETF期权业务全网测试。 以下为通知全文： 关于开展沪深300ETF期权业务全网测试的通知 各会员单位及市场参与者： 上海证券交易所定于2019年12月14日(周六)联合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，组织开展沪深300ETF期权业务全网测试(测试方案详见附件)。请有相关资质的市场参与者参加，验证沪深300ETF期权业务功能。 请各参测单位务必高度重视，组织专人负责。测试结束后，请于12月16日(周一)12:00前在会员专区提交测试情况反馈表。如有疑问，请及时联系技术服务热线：4009003600。 特此通知。 上海证券交易所 二〇一九年十二月十一日 附件：沪深300ETF期权业务全网测试方案 一、方案概要 上海证券交易所(以下简称本所)定于2019年12月14日(周六)联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)上海分公司，组织开展沪深300ETF期权业务全网测试，验证相关业务功能。测试使用竞价撮合平台88环境、期权业务平台83环境，行情文件为mktdt88.txt、mktdt91.txt。 二、参测单位 (一)本所技术公司、信息公司。 (二)中国结算上海分公司。 (三)参测市场参与者。 (四)参测信息商。 三、测试内容 测试模拟1个交易日的交易，测试交易日同真实日期(20191214)，测试用期权标的为510300。主要测试内容如下： (一)510300期权合约订单申报：买入/卖出开仓、买入/卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓。 (二)证券锁定解锁指令申报：证券锁定指令申报、证券解锁指令申报。 (三)会员申请转处置证券账户申报：划入处置证券账户验证、划出处置证券账户验证。 (四)保证金查询指令：开仓、平仓、组合、拆分后保证金查询。 (五)组合与拆分：认沽牛市价差组合策略构建与拆分、 认沽熊市价差组合策略构建与拆分、认购牛市价差组合策略构建与拆分、认购熊市价差组合策略构建与拆分、跨式空头组合策略构建与拆分、宽跨式组合策略构建与拆分。 (六)行情与盘后报表接收与处理：期权行情mktdt91.txt接收与处理、期权过户OGH接收与处理。 (七)结算处理：日终交易结算、备兑锁券及维持保证金收取、结算文件接受与处理。 (八)510300ETF申赎与交易：510300ETF申赎订单申报、510300ETF交易订单申报。 四、测试数据 测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、产品持有、权益数据、保证金等均以2019年12月13日(周五)闭市后生产环境数据为基准。 测试使用的ETF产品PCF文件与2019年12月13日(周五)生产环境使用的PCF文件一致，基金管理人无需上传测试用PCF文件。
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