11月12日50ETF期权交易策略
一、周五市场回顾
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市场行情每日收盘分析 |
50ETF期权每日收盘市场分析 |
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名称 |
收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交额（亿） |
合约类型 |
成交量（张） |
成交PCR |
持仓PCR |
持仓量（张） |
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上证指数 |
2598.87 |
-36.76 |
-1.39% |
1213 |
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深证指数 |
7648.55 |
-49.47 |
-0.64% |
1530 |
认购期权 |
688443 |
88.07% |
70.41% |
1336980 |
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创业板指 |
1322.83 |
-6.76 |
-0.51% |
431.8 |
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上证50指数 |
2434.21 |
-51.79 |
-2.08% |
303.6 |
认沽期权 |
606334 |
941358 |
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上证50ETF |
2.480 |
0.057 |
-2.25% |
31.07 |
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二、今日交易策略
上周五，沪指低开低走，低位震荡，成交量略有减少，创业板则冲高回落，跌幅不及沪指，成交量有所减少，50ETF跌幅大于沪指且放量近一倍，银行等权重股杀跌明显。虽然沪指已经五连阴，但缺口已经填补，且涨停家数依旧大幅多于跌停家数，市场整体情况并不算太恶劣，投资者或可开始尝试建仓。对于50ETF期权市场，成交量有所增加，持仓量略有增加，且成交量PCR略有上升，持仓量PCR有所下降。策略方面，激进的投资者可以尝试卖出认沽期权，行权价可以考虑2.500。投资者也可以选择卖出跨式期权，行权价可以考虑2.550。持有50ETF的，可以考虑备兑开仓获得权利金，增加收益，行权价可以考虑2.600及以上。稳健的投资者可以选择观望或卖出宽跨式期权持有至到期，行权价可以考虑认沽2.450及以下、认购2.600及以上。
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昨日策略损益 |
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策略 |
行权价 |
开仓均价 |
收盘价 |
盈亏 |
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卖出认沽 |
2.550 |
1008 |
1091 |
-83 |
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卖出跨式 |
2.550 |
579+1008=1587 |
504+1091=1595 |
-8 |
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备兑开仓 |
2.650 |
24980-272=24708 |
24800-229=24571 |
-137 |
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卖出宽跨式 |
沽2.450，购2.600 |
502+404=906 |
548+345=893 |
13 |
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