中孚期货期权网
返回首页

期权里面的delta、gamma、theta等是什么意思

admin未知
交易期权时候,经常会用到delta、gamma、theta等几个风险指标,下文介绍这几个指标的具体含义。
 
  Delta值:是指期权价格的变动相对于其标的价格变动的比率。
  Gamma值:是指Delta值的变动相对于合约标的市场价格变动的比率。
  Theta值:是指期权价格的变动相对于时间变化的比率。
  Rho值:是指期权价格的变动相对于利率变动的比率。
  Vega值: 是指期权价格的变动相对于合约标的隐含波动率变动的比率。

 

  上图为沪深300股指期权报价盘口,可以看出行权价4750的看涨期权delta为0.4804,意味着当沪深300股指期货价格每变动一元,该期权的价格变动0.4804元;theta为-5.5053,则是意味着每经过一天,该期权价值就会减少5.5053。

期货开户客户经理微信
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户