所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。
其实市场上是把套利，又称为利息套汇的主要是因为抛补的问题分为两种形式，第一是不抛补套利、第二是抛补套利。前者只是单纯的把短期资金从低利率的市场，转移到高利率市场获取利差收益。后者就要步骤很多了，它在进行上述一样的过程当中，还会利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
而我们本篇文章的重心跨期套利就是这些套利交易中，最为普通的一种了，主要是利用市场上的同一商品、不同交割月份的合约，在一段时间内二者正常价格差距出现不寻常变化时，进行对冲获取利润。因为市场行情的不同，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利。
前者是指投资者在交易所先买入近期就要交割的合约，同时在卖出远期交割的期货合约，主要的根据就是投资者认为近期合约价格上涨幅度会比远期合约价格上涨幅度大。后者主要是指投资者在交易所先卖出近期就要交割的合约yingjia360.com，同时在买入远期交割的期货合约，主要的根据就是投资者认为远期合约价格下跌的幅度会比近期合约价格的下跌幅度小。
而相应的其他套利交易类型，如跨市套利主要是指投资者在两个不同的交易市场进行套利的交易行为，跨商品套利主要是指投资者，利用两种不同类型但又有关联的商品进行价差获取的交易。而基金套利就不是一种较为常见yingjia360.com的套利手段了，本篇文章介绍到这里相比我们都知道了跨期套利是一种什么存在了，下面就让我们介绍一下套利交易手段的作用有哪些，和跨期套利的原理是什么，主要有以下几点：
作用1.改变了不同资金市场的供求关系；2.套利这种交易手段使各地短期资金的利率趋于一致；3.客观上加强了国际金融市场的一体化；
跨期套利的原理：1.要顺应成本结构、库存、基差、仓单这几个因素；2.投资者要知道，不同时间段的跨期套利，核心主导因素是不一样的；
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