中孚期货期权网
返回首页

大连商品交易所期货期权组合保证金优惠政策

admin未知

大连商品交易所组合策略一览表(自2020年6月24日结算时起)

策略名称 策略描述 交易所保证金收取标准 X值
期货对锁 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 期货高腿保证金 -
期货跨期 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期货跨品种 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
卖出期权期货组合 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约 期货保证金+期权权利金结算价*交易单位 -
卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约
期权跨式 卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权 max(看涨期权保证金,看跌期权保证金)+另一方权利金结算价*交易单位 -
期权宽跨式 卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权
期权对锁 在同一期权品种同一系列同一合约上建立数量相等、方向相反的头寸 X*卖期权保证金 0.2
买入垂直价差 买进低执行价格的看涨期权,同时卖出相同期货合约的高执行价格的看涨期权 X*卖期权保证金 0.2
买进高执行价格的看跌期权,同时卖出相同期货合约的低执行价格的看跌期权
卖出垂直价差 卖出低执行价格的看涨期权,同时买进相同期货合约的高执行价格的看涨期权 min(执行价格之差*交易单位,空头期权保证金) -
卖出高执行价格的看跌期权,同时买进相同期货合约的低执行价格的看跌期权
买入期权期货组合 买入看涨期权,同时卖出对应期货合约 X*期货保证金 0.8
买入看跌期权,同时买入对应期货合约

注:对于期权跨式及期权宽跨式

如果看涨期权保证金 = 看跌期权保证金

期权组合保证金 = max(看涨期权保证金,看跌期权保证金) + max(看涨期权权利金*交易单位,看跌期权权利金*交易单位)


期货开户微信号
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户