期货交易中的另类套利是指什么？期货套利的手法

  期货套利的手法非常多，以下几类期货套利方式不能严格算作内因套利或者趋势套利，但还是有一定可操作性的，可以作为参考。

  1.换月套利

  操作思路：期货品种主力合约从近月移向远月，近月资金流出，价格变得疲软；远月资金流入，价格变得强势。这时可以以"买强抛弱”的形式捕捉短期内价差的变化。

  在做换月套利最核心的内容在于，进出场的时机不以价差作为判断标准，而以换仓开始为起点开仓，换仓结束为终点平仓。

  橡胶换月迁仓时产生的基差规律持续了大约两年，每月能带来平均约1000元/手的利润。随着参与这种套利的人逐渐增多，最终，橡胶的换月规律被彻底打破。

  2.时间差套利（短线）

  操作思路：一个品种有多个合约，拿波动比较大的品种来说，合约产生大幅波动的启动时间是有先后顺序的。其波动启动的时间差会造成短期的价差扩大，这样的价差在短时间内就会得到纠正，但可以通过较快的操作速度或者自动交易系统实现对时间差的捕捉。

  【注意】两个用来做套利的合约必须有较稳定的正相关性、较好的流动性、较大的波动性、较低的费率。并且该套利的有效性，在总体震荡市的市场格局中表现良好。在单边趋势中，价差是否瞬间回归的不确定性会增大。

  3.逼仓套利

  操作思路：当近月合约有多逼空现象发生时，近月合约价格会变强，远月价格会变弱，价差会不断拉开。操作上便买入近月合约、抛远月合约，当近月价格走弱时全部平仓。

  4.纠错套利

  操作思路：同品种各个合约之间的价差由于市场的噪声而产生短期偏离（如开盘集合竞价产生的大偏离、盘中错单产生的价差偏离、大笔砍仓单产生的偏离等），操作上以极快的速度抢入纠错的方向，待价差迅速复原时平仓。

  5.停板套利（追先板反后板）

  操作思路：同品种各合约因为强弱原因、结算价原因等在触及涨跌停板时先后顺序不同，导致了先触及涨跌停板的合约价格受限，先后触及涨跌停板的两个合约强弱程度溢出。以追先封板的合约，同时反向操作后封板合约（或者不封板合约），在涨跌板打开或者下一个交易日为平仓时间。

       以上就是关于期货交易中的另类套利的相关介绍