期货程序化交易一个简单的策略:均线交易策略
admin未知
设一个手数Lots;
设一个帐户总获利值TP;
设一个帐户总亏损值SL;
设一个总仓位已用保证金占总资金的百分比值Margin;
K线以0、1、2、3、4、……N、N+1、N+2……来表示，K线0表示最开始的那根;
当K线0的收盘价小于均线，而K线1的收盘价大于均线，则在K线2开盘时，开仓做多单一个Lots;
当K线2的收盘价仍然大于均线时，则在K线3开盘时，加码开仓做多单一个Lots;
当K线3的收盘价仍然大于均线时，则在K线4开盘时，加码开仓做多单一个Lots;
……
如此类推，一直加码，直到实际动用的总保证金占总资金的百分比大于Margin时，停止加码;
当K线N的收盘价大于均线，而K线N+1的收盘价小于均线，则在K线N+2开盘时，将所有多单全部一次平仓;
或者当帐户总的浮动获利大于TP时，将所有多单全部一次平仓;
或者当帐户总的浮动亏损大于SL时，将所有多单全部一次平仓。
反过来，
当K线0的收盘价大于均线，而K线1的收盘价小于均线，则在K线2开盘时，开仓做空单一个Lots;
当K线2的收盘价仍然小于均线时，则在K线3开盘时，加码开仓做空单一个Lots;
当K线3的收盘价仍然小于均线时，则在K线4开盘时，加码开仓做空单一个Lots;
……
如此类推，一直加码，直到实际动用的总保证金占总资金的百分比大于Margin时，停止加码;
当K线N的收盘价小于均线，而K线N+1的收盘价大于均线，则在K线N+2开盘时，将所有空单全部一次平仓;
或者当帐户总的浮动获利大于TP时，将所有空单全部一次平仓;
或者当帐户总的浮动亏损大于SL时，将所有空单全部一次平仓。
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