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买螺纹1701空1705套利交易策略

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套利( arbitrage ),是 指利用相关市场或相关电子合同之间的价差 变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望 价差发生变化而获利的交易行为 。 交易 模式分为 4 大类:股指期货套利、 商品期货套利 、 统计和期权套 利。 商品期货套利是其中一种,商品期货套利模式可分为:期现套利、 跨 期套利 、跨市场套利和 跨品种套利 。 更广泛的对冲套利还包括:季节性策略、事件性策略、利润扩大 / 收 缩策略、产业链品种强弱策略等。 一个完整的套利策略应考虑:出入场点、配比、策略周期、止盈及 止损计划和仓位布置等。

上周 我们推荐的螺纹 1 - 5 正套 策略顺利 进入第二出场区间( 50 , 100 ),投资 者可在该区间择机选择出场。 做 空螺 矿比值策略是长期可以做的:一般选择远月,配比 我们大致采用 2 : 1 或 3:2 ,时间周期大致 1 - 3 个月 ,可确立 了 5.6 - 6.0 的三级出场目标 。注意节奏,近 月和远月的涨跌幅度和入场点是有差别的。 只要 铁矿石的扩产周期依然存在,正套的逻辑就依然适用 ; 从操作层面来看, 实际上我们要做的风险控制就是在 [ - 5,25] 范围内,怎样做好建仓和止损,怎样在 [40,70] 的区间内选择止盈出场 。 J/JM 比值进入 1.2 以下区间时做多具有较高安全边际,步入 1.2 - 1.3 区间可谋划 逢低建仓;进入 1.45 以上区间时可考虑沽空 。 从 历次效果来看 3: 2 ( JM : J )盈利效果 最好 ,绝对资金较小、风险承受度较 小的中小投资者可采用 2 : 1 ( JM : J )的配法。 此外 ,煤焦套利组合所占保证金 比例较大 、波动较大, 我们要设有更宽泛的资金阈阀,切忌满仓操作 。 

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