沪深300股指期权的保证金是如何计算的
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看涨期权空头的保证金：以下两者中取大值：
①期权费收入+标的资产收盘价值*13%-虚值额
②期权费收入+标的资产收盘价值*13%*0.5
2、看跌期权：每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）
看跌期权空头的保证金：以下两者中取大值：
①期权费收入+标的资产收盘价值*13%-虚值额
②期权费收入+行权价格*100*13%*0.5
①期权费收入+标的资产收盘价值*13%-虚值额
②期权费收入+标的资产收盘价值*13%*0.5
2、看跌期权：每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）
看跌期权空头的保证金：以下两者中取大值：
①期权费收入+标的资产收盘价值*13%-虚值额
②期权费收入+行权价格*100*13%*0.5
看涨期权虚值额：max{（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0}；
看跌期权虚值额：max{（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）×合约乘数，0}；
看跌期权的公式①和看涨期一样的，看跌期权的公式②不一样，由标的资产收盘价变为行权价，主要因为看跌期权作为空方，买方未来有权利把标的资产按约定的行权价卖给卖方，如果卖方不违约，最好准备好百分百的行权价，但是实际上只需要准备13%*0.5就可以了，我们来举例说明下。
例子：
例子：
2020年4月24日收市后，沪深300股票指数收盘价=3700点，保证金调整系数为13%，最低保障系数为0.5。标的资产收盘价值*13%=3700*100*13%=49400元；实值、虛值2种期权的保证金计算如下(以IO2004看跌期权为例)：
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