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文华程序化交易经典策略:区间突破交易和菲阿里四价
来源: 未知    作者:admin
时间:2019-11-14 16:56
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市场上有很多广泛应用于日内交易的入场模式,今天小编来给大家介绍其中两种:区间突破交易和菲阿里四价。

需要注意,模型仅仅作为思路拓展,不能直接实盘使用。大家可以根据这些经典的策略进行改编,结合平时的交易经验,形成自己的交易策略。本文中的经典策略均来自于网络,是根据网络中常见的方式改写的。

波动区间突破交易(RangeBreak)

波动区间突破交易是根据前一交易日波动幅度的一定百分比来触发当日的趋势交易,如果前一交易日的波动幅度是异常的,应当对该波动幅度进行必要的调整,以保持合理性。波动区间突破交易长期被《Future Thruth》杂志评为最赚钱的策略之一,尤其在标普500股指期货上效果最佳。

简单来说,波动区间突破交易就是以前一日的振幅为基础,综合个人经验和品种特质来假定今日的波动区间,一旦向上突破这个区间就做多,一旦向下突破这个区间就做空。因此在进行波动区间突破交易前,要确定以下几个因素:

1. 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;

2. 假定的今日行情波动区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅;

3. 假定的今日行情波动区间下轨=今日开盘价-N*昨日振幅;

4. 作为日内交易,要在当日收盘时平仓。

其中变量N的取值范围由投资者根据交易品种的波动属性和个人交易经验来确定。通常情况下,N的取值范围位于0.5-0.8之间。  

由此,我们得出波动区间突破交易的策略源码:

N:=0.5;//通常,N的取值范围位于0.5-0.8之间,也可根据经验定义

ZH:=REF(HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最高价

ZL:=REF(LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最低价

ZF:=ZH-ZL;//昨日振幅

JO:=REF(O,DAYBARPOS-1);//今日开盘价

SG:JO+N*ZF;//上轨

XG:JO-N*ZF;//下轨

C>SG,BPK;

C<XG,SPK;

AUTOFILTER;

//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

下图为将这一模型加载到K线上后的效果图:

以上为波动区间突破交易最基础的模型,仅仅是为了让大家了解这一模型的特点,在实际交易中,我们需要根据市场特点对其进行“改造”。

比如,区间震荡后的“假突破”很多,为了获得盈利,我们就要对原始模型进行优化,增加时间规律机制,让其仅在主要交易时段运行。或者增加跟踪止盈,保证收益,不一定非要到收盘时才平仓,等等。

菲阿里四价交易

前一交易日高点,前一交易日低点,前一交易日收盘,今天开盘,并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系。

菲阿里四价交易可以用来进行趋势交易和震荡交易,在进行趋势交易时,运用的方法为:将前一交易日最高价定为上轨,前一交易日最低价定为下轨,突破上轨时做多,突破下轨时做空。

策略源码:

NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

NNC1:=COUNTSIG(BK,NN1)+COUNTSIG(SK,NN1)+COUNTSIG(BPK,NN1)+COUNTSIG(SPK,NN1);

//表示当日的开仓次数

ZG:REF(HHV(H,NN1),NN1);

ZD:REF(LLV(L,NN1),NN1);//分别表示昨日最高价格 昨日最低价格

CROSSUP(C,ZG)&&NNC1<5,BK;

CROSSDOWN(C,ZD)&&NNC1<5,SK;

//表示突破昨日最高价做多 突破昨日最低价格做空(当日做多做空最大5次)

C<=BKPRICE-10*MINPRICE,SP;

C>=SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的10个点位止损平仓

C>=BKPRICE+40*MINPRICE,SP;

C<=SKPRICE-40*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的40点止盈

ISLASTKLINE,CLOSEOUT;//尾盘清仓

AUTOFILTER;

//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

下图为将这一模型加载到K线上后的效果图:

在进行震荡交易时,如果开盘上涨(今日开盘价>昨日收盘价),当价格跌破昨日收盘价时,做空;如果开盘下跌(今日开盘价<昨日收盘价),当价格重新上涨至今日开盘价上方时,做多。

策略源码:

NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

NNC1:=COUNTSIG(BK,NN1)+COUNTSIG(SK,NN1)+COUNTSIG(BPK,NN1)+COUNTSIG(SPK,NN1);

//表示当日的开仓次数

ZC:REF(C,NN1);//昨日收盘价

JK:VALUEWHEN(NN1=1,O);//今日开盘价

JK<ZC&&CROSSUP(C,JK)&&NNC1<5,BK;

JK>ZC&&CROSSDOWN(C,ZC)&&NNC1<5,SK;

//开盘下跌,价格突破开盘价时做多  ;  开盘上涨,价格跌破收盘价时做空(当日做多做空最大5次)

C<=BKPRICE-10*MINPRICE,SP;

C>=SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的10个点位止损平仓

C>=BKPRICE+40*MINPRICE,SP;

C<=SKPRICE-40*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的40点止盈

ISLASTKLINE,CLOSEOUT;//尾盘清仓

AUTOFILTER;

//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

下图为将这一模型加载到K线上后的效果图:

由于因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中,还大量结合应用了压力线和支撑线。在以这一入场模式为基础建立自己的交易模型时,投资者也应结合交易经验和市场情况对其进行优化,做到“活学活用”。

市场上常见的入市模式还有很多,后续小编会继续“抛砖引玉”,为大家介绍其他运用较为广泛的入市模式。

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