文华程序化信号编写：常见日内交易的十一种经典入场模式
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未知
作者：admin
时间：2019-11-04 10:44
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此贴总结了常见日内交易的十一种经典入场模式，包括：
E1：RANGE BREAK
E2：菲阿里四价
E3：空中花园
E4：横盘突破
E5：基于固定百分比幅度的转向交易
E6：HANS123
E7：日均ATR波动性突破
E8：ORB失败突破
E9：分时均价黄线
E10：日内ATR波动性突破
E11：Dual Thrust
E2：菲阿里四价
E3：空中花园
E4：横盘突破
E5：基于固定百分比幅度的转向交易
E6：HANS123
E7：日均ATR波动性突破
E8：ORB失败突破
E9：分时均价黄线
E10：日内ATR波动性突破
E11：Dual Thrust
E1：RANGE BREAK
波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。
策略原理：
RangeBreak区间突破交易系统,区间的上下轨根据前一个交易的振幅决定
区间上下轨的确定：
昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;
今日行情区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅;
今日行情区间下轨=今日开盘价-N*昨日振幅;
其中变量N的取值范围较为灵活,可以依据交易品种的波动属性和个人交易经验进行变换。通常情况下,N的取值范围位于0.5-0.8之间。
买卖信号：1、突破上轨,买入开仓做多;2、突破下轨,卖出开仓做空;
策略源码：
N:=0.5;//通常,N的取值范围位于0.5-0.8之间,也可根据经验定义
ZH:=REF(HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最高价
ZL:=REF(LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最低价
ZF:=ZH-ZL;//昨日振幅
JO:=REF(O,DAYBARPOS-1);//今日开盘价
SG:JO+N*ZF;//上轨
XG:JO-N*ZF;//下轨
C>SG,BPK;
C<XG,SPK;
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。
E2：菲阿里四价
昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、支撑线。
策略原理：
依据昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘确定开闭盘条件
上下轨确定：
上轨＝昨日高点；
下轨＝昨日低点；
买卖信号：1、当价格突破上轨，买入开仓；2、当价格跌穿下轨，卖出开仓。
策略源码：
NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
NNC1:=COUNTSIG(BK,NN1)+COUNTSIG(SK,NN1)+COUNTSIG(BPK,NN1)+COUNTSIG(SPK,NN1);
//表示当日的开仓次数
ZG:REF(HHV(H,NN1),NN1);
ZD:REF(LLV(L,NN1),NN1);//分别表示昨日最高价格 昨日最低价格
CROSSUP(C,ZG)&&NNC1<5,BK;
CROSSDOWN(C,ZD)&&NNC1<5,SK;
//表示突破昨日最高价做多 突破昨日最低价格做空(当日做多做空最大5次)
C<=BKPRICE-10*MINPRICE,SP;
C>=SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的10个点位止损平仓
C>=BKPRICE+40*MINPRICE,SP;
C<=SKPRICE-40*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的40点止盈
ISLASTKLINE,CLOSEOUT;//尾盘清仓
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。
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E3：空中花园
开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。在《期市截拳道》中，把这种交易策略称为“空中花园”，西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。
策略原理：
空中花园 着重开盘突破的交易模式，开盘时的高开或者低开，均说明有大的利好或者利空，使得开盘大幅远离昨天的收盘价。具体交易原则如下：
区间上下轨的确定：
当开盘价>=昨天收盘价*1.01 或开盘价<=昨天收盘价*0.99
上轨＝第一根K线的最高价；
下轨＝第一根K线的最低价；
当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓；当日收盘平仓
策略源码：
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//表示当日的K线根数
SG:REF(H,NN-1);//上轨＝第一根K线的最高价；
XG:REF(L,NN-1);//下轨＝第一根K线的最低价；
TJ:C>=REF(C,1)*1.01||C<=REF(C,1)*0.99;//当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；
VALUEWHEN(NN=1,TJ)&&CROSS(C,SG),BPK;//当价格突破上轨，买入开仓；
VALUEWHEN(NN=1,TJ)&&CROSSDOWN(C,XG),SPK;//当价格跌穿下轨，卖出开仓。
AUTOFILTER;
E4：横盘突破
较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度。
策略原理：
横盘，是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，行情震幅小，方向不易把握。
上下轨的确定：
在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；
上轨＝过去30根K线的最高价；
下轨＝过去30根K线的最低价；
买卖信号：1、价格突破上轨，买入开仓；2、价格跌穿下轨，卖出开仓。
策略源码：
N1:=0.005;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//记录K线的个数，即交易日数
H30:REF(HHV(H,30),1);
L30:REF(LLV(L,30),1);
MID:(H30+L30)/2;//中轴
开多条件:= H>H30 AND (H30-MID)/MID<N1 AND CYC>=30 ;
开空条件:= L<L30 AND (MID-L30)/MID<N1 AND CYC>=30 ;
开多条件,BPK;
开空条件,SPK;
AUTOFILTER;
E5：基于固定百分比幅度的转向交易
该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣，也是大多数最为衷情的日内突破交易策略。相对而言，基于固定点位的突破，可能会受制于品种价格区域的变化而变迁，而基于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。
策略原理：
转向交易，转向交易基于今日开盘价；
区间上下轨的确定：
上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；
下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；
买卖信号：当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
策略源码：
OO:VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O);
HH:OO+OO*0.01;
LL:OO-OO*0.01;
CROSSUP(C,HH),BPK;
CROSSDOWN(C,LL),SPK;
AUTOFILTER;
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