基差走强买入还是卖出 基差走强如何影响套期保值?
admin未知
基差走强买入还是卖出 基差走强如何影响套期保值?下面中孚期货期权网给大家解答下这个问题。
应该不能说影响，而是决定。因为假若在正向市场(现货价格-期货价格=负数)，基差走强，那么是由负数向正数扩张了，买入套保是亏损的结果，卖出套保就是赢利的结果。比如黄豆现货价格4000块一顿，期货价格4100块一顿，这时基差是-100，如果你做了买入套期保值(也就是买进期货卖出现货)，当现货价格涨到了4050，而期货价格还是4100没有涨，那么这时的基差是-50，是走强的。那么当基差走强时，你想一下你是卖出现货的，那么你现货就亏了50块一顿的差价，而你是买进期货的，期货盈亏平衡没赚钱。明白了吗?基差走强，决定了正向市场的买入套期保值的交易结果是亏损的。
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