期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。
我们在日常的期货套利交易中，就应该注意各品种套利资金的流向，来准确的选择套利机会和入场时机，随市而动。
这样，期货套利者的交易模式，也就从硬找机会变成了市场中的套利者邀请我们一起去“攻城略地”，一起去“平息战乱”。这样的交易者不再是孤军奋战，而是在市场中有众多的盟军，交易方向和市场中的主流套利资金是同方向的。这样，交易成功的概率就会增大，而持仓周期在缩短，风险也会相应降低。
套利机会的重叠，必然驱使市场中的套利资金“择强汰弱”，而这种资金的选择性偏好，一方面促进了套利品种价差的回归，而另一方面，因为没有资金的大规模流入，事实上助长了其他品种价差的更加疯狂和离谱。
直到那些盈利较大风险较小的品种价差回归到不再具有介入价值，此时由于套利机会的稀缺性，套利资金便会重新介入前期放弃的那些套利难度较大、盈利可观的品种上。
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