套利关注的是不同月份合约或相关品种的价差变化,那这么多期货上市品种,主力合约已经这么多了,再加上其他合约岂不是眼花缭乱?其实适合长期跟踪的组合需要有几个特点:
一、成交量大
套利做的是价差的回归,成交量如果小的话,首先入场就容易出现滑点,开仓就出现劣势,离场也成问题。另外,成交量小,价差容易出现异常变化,不容易回归正常,这对于逆势开仓来讲是致命的,所以首要条件是,成交量大这样价格具有代表性。
临近交割的组合,都不建议参与了。
二、价差波动具有季节性,规律性
符合这个条件的组合,大多是农产品。农产品走势具有季节性,反应到价差上也是一样,价差扩大和缩小都会有一定范围,比较好判断。有些期货品种具有规律性,如鸡蛋,9月鸡蛋价格往往就是全年最高价,5月是最低价。年初建筑业火热时候,螺纹价格大多高于热卷,过了旺季再回归。这类的组合也可以关注。
三、价差波动大
这个就好理解了,波动大才容易出现偏离,才有利润空间。所以各月份价差如果相差太小,就没办法参与了,比如有色类跨月组合,一般都没太多空间。
综合以上条件,筛选出参与人较多的组合有豆油-棕榈油,豆粕-菜粕,塑料-pp,豆油-菜油,热卷-螺纹,焦煤-焦炭,玉米-淀粉,螺纹-铁矿石,豆粕-大豆,大豆-豆油,同品种跨月组合就看各品种的机会了。
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