期货cta策略的下行风险怎么计算?下面中孚期货期权网就给大家讲解下。
期货CTA策略主要是跟踪股货的趋势，分为长期趋势跟踪策略，中期趋势跟踪策略和日内短期趋势跟踪策略，面对不同的市场情况，期货CTA策略的理想情况是市场上涨的时候买多，市场下跌的时候卖空，达到市场上涨下跌都如刀锋一般双向盈利。
期货CTA策略适应的是趋势明显的市场。由于趋势交易属于单边敞口策略，为了控制其风险暴露，市面上大多这类产品大都以日内短期趋势跟踪策略为主，其他策略为辅。其中比较代表性的子策略有：即日交易模型、改进布林交易模型、多空正量模型、随机区间突破策略以及日历差价策略。
由于市面上以期货CTA策略为主要策略的产品，往往依据于极其复杂的统计模型和多策略叠加。所以类似于一个“黑匣子”，很难对其进行定性分析。作为专业的量化基金研究机构，小实主要采取以历史交易数据为基础的定量研究的方法。以风险控制能力作为切入点，选取夏普比率，收益率标准差，下行标准差，持续最大涨幅等指标，进行多元统计分析中的主成分分析法筛选目标产品。并且，产品在极端市场波动率下的表现，亦是极其重要的参考指标。
中孚期货期权网十年专业期货服务平台，业务内容：
内盘期货服务：交易所零佣金费率、交易所保证金，包括原油、股指手机线上开户；
外盘期货服务：外盘期货咨询、香港期货等外盘期货全程服务；
投资咨询服务：微信实时跟投、期货培训，高端研究报告、账户委托理财；
期权商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务；
服务宗旨：致力于给期货投资者提供全球低费率、安全、便捷的内盘期货、外盘期货交易通道服务
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者！
客服微信号：
版权声明：本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿，本网转载出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议，认为转载稿涉及版权等问题，请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系，我们将在第一时间处理。
