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期指交割日效应是什么意思?
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-04-28 09:42
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  期指交割日效应是什么意思?期指交割日效应也被称为期指到期日效应,是指在股指期货结算日当天,期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。

  其产生原因是由于股指期货采用现金交割,套利交易、移仓交易都会在同一天发生,造成现货市场波动。而期货套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望,在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。

  最为明显的表现就是,现货市场出现大幅下跌。

  影响股指期货交割日效应的因素主要包括:最后结算价格的确定、投资者结构与行为、现货市场交易机制及深度、是否存在多种衍生品同时结算等等,其根本原因是现金交割制度。

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