我们做趋势交易，核心点我认为是在趋势来临的时候把握充分的盈利，并至少能够抵御震荡时候可能带来的损失。我们不是要完全规避震荡，如果有这样的方法，就无此一问了。所以你说系统成型和被震荡折磨，这是矛盾的。先无条件承认市场的不确定性，所以，在交易系统之外我不会去过多的研判市场，也就是我核心思想里面不会去想当前的行情是震荡还是趋势。当时我会时常考察以下问题：

　　第一、我的系统是否能够保证有比较固定的赢利点：当我定义的趋势行情来临的时候，系统对于该品种而言是否大概率能够入场，且大概率不被甩出来从而获得相应的收益。好，如果可以，那么我能否再进一步？我的选择是降低对单一品种的契合度，从而做一个单策略，多品种的系统。那么这样核心思想就成了：在这样的大概率情况下，若市场整体出现行情，那么我保证大多品种能够有利润，而当市场出现单一品种的特别行情的时候，则大概率也能够拿住。这在很大程度上能够解决某些品种真当时候的回撤问题。当然，这是我的思路，每个人的思路不同，方法也不同，但是要做类似的思考，这个思考很重要，趋势交易者把握住这样的核心盈利点是至关重要的。

　　第二、你关于系统的赢利点，是否能够极大概率抵消震荡产生的成本，因为我不预测行情，那么这一点对我来说就很重要。也就是说，你能够抓住的这类趋势利润，能否抵消震荡时候的亏损，如果不行，绝对不是一个合格的趋势交易者。这个点，要做得明确到去计算自己具体的交易方法对于震荡的成本问题。往往趋势交易者容易碰到两类问题：

　　第一类，是趋势明确的行情中利润不足的问题，这是抓趋势的逻辑问题，这类做不好大概率是规避不了震荡的；

　　第二类，是震荡行情（非盈利点）行情的处理不当，这类处理不当可能因为试仓过多导致的成本过高，或者容忍度不适当（过大和过小都有可能）造成的成本过高，这个要因策略的不同去观察。

　　第三、前两点处理好之后，就是综合处理系统的问题。这个里面处理问题，更多的是用到资产管理和风险控制，因为震荡行情的风控要做的比较到位，且我自认为是不可少的。而策略层面，在对行情的包容性，风控这些都搞定之后，解决的反倒是执行力问题。我们是做交易的不是作分析的，我们不需要一个执行力达不到的策略，所以这一点很重要，如果因为长期震荡就怕做单而让系统的表达有所缺损，情愿去换一种表达方式或者能执行的方式，这个是很重要的。