据财联社消息，东方证券在上交所公告称，子公司上海东证期货因未能有效履行资产管理人职责，被证监会立案调查。 东方证券公告称，2016 年 6 月 16 日，公司的全资子公司上海东证期货有限公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字 Q160026号）。原文如下：“因你公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。” 公司及上海东证期货有限公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务

国泰君安(17.260, 0.20, 1.17%)16日晚间发布公告，称国泰君安期货有限公司于6月16日收到证监会《调查通知书》。

　　证监会《调查通知书》显示，“因公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。”

　　对此，国泰君安表示，公司以及国泰君安期货将全面配合证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。

　　国泰君安2015年年报显示，公司对国泰君安期货持股100%。国泰君安期货主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

　　针对此次国泰君安期货遭到证监会调查事件的起因，市场分析猜测，可能与5月底市场发生的期指闪电跌停事件有关。就在5月31日，IF1606合约盘中出现诡异一幕，盘中瞬间跌停后又迅速在10秒的时间被拉起。随后，中金所监察部就此展开相关调查，并于当天晚间回应称，为套保触发市场技术性卖盘所致。根据中金所盘后公布的当日成交持仓排名报告，国泰君安一日成交量达3010手，排名第一。


未履行资产管理人资格

　　据接近国泰君安期货子公司人士透露，国泰君安期货一位商品期货交易客户为取得大比例返佣，通过经纪户转资管户模式，进行了违规操作，自行下达交易指令，为此，国泰君安期货被指未履行资产管理人职责。

　　据了解，此外，同样是在今日，东方证券期货也因同类事项收到了立案调查函。

　　不得不提的是《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》，今年以来，因违法“八条底线”要求，已有江苏一家期货公司等证券期货经营机构受到暂停相关资产管理业务等行政处罚。

　　《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》是基金业协会在2015年3日发布的，旨在规范证券期货经营机构开展私募资产管理业务行为。

　　证监会新闻发言人张晓军在6月3日曾表示，证监会重视资管业务监管，近期正指导基金业协会修订《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》，进一步督促证券经营机构切实履行管理人职责，提高资管业务运作规范程度。

　　今年以来，监管部门对基金管理公司、资产管理公司及从事资产管理业务的期货公司开展了全面检查。据悉，检查中发现个别基金管理公司在业务开展过程中存在一些违规问题和风险隐患，部分问题重复出现。

　　公司客户曾引发期指异动

　　值得注意的是，国泰君安期货近期屡次成为市场关注焦点。5月31日，期指IF市场出现异常波动，在现货市场大涨的情况下盘中一度瞬间跌停。事后经中金所调查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。

　　而券商中国记者进一步调查显示，引发期指异动的正是国泰君安期货某营业部客户，该客户当日抛空期指主要用于现货对冲，但由于市场流动性匮乏，一笔400手左右的市价卖单被直接向下成交。据悉，该客户在现货市场也买入了4亿元头寸，操作策略属于市场中性策略。

　　国泰君安期货是国泰君安证券股份有限公司的全资子公司。公司注册资本12亿元，具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务资格，是国内首批获得金融期货全面结算业务资格的期货公司。

　　国泰君安期货管理层近期也有重大调整，曾经的上海期货界领军人物之一，原总裁何晓斌4月已经离职，新总裁为原华泰证券上海分公司副总王桂芳。